在拜读Hansen(2001)的大作【参见下述】时,有几个专有名词与一些相似的字眼,还有概念,须要先瞭解,才能比较有感觉。"The new econometrics of structural change: Dating Changes in U.S. Labor Productivity." Journal of Economic Perspectives (2001). Chow(1960)【邹志庄】检定---假设结构改变点已知,提出结构改变点前后,                                                      两子样本群【未受限模型】的回归系数与全样本【受限模型】会很不一样,                                                       所以架构一F分配【利用受限与未受限概念去导】。Quandt(1960)---提出应该每个可能结构改变点都给它计算一下Chow的F检定统计量,然后取最大的F,注意,这对实证并无帮助,                           即使Quandt早在1960就提出,因为并没有导出sup F【最大F】的分配。上述的问题,被Andrews解决,简言之,它导出了该分配,并建构了属于自己的检定统计量。【所以有些书与paper会说Quandt-Andrews检定统计量】在时间序列里,两种趋势(trend)可能使时间序列呈非定态【即有单根】。这两种trend分别为deterministic(fixed) trend【固定趋势】与stochastic trend【随机趋势】。早期的学者认为,既然是固定趋势,则去除固定趋势后呈定态。后期的学者,即从Nelson and Plosser (1982)后,发现许多总体经济时间序列,在去除固定趋势后,仍具有单根【即具随机趋势,一般而言,随机趋势与单根被视作相同的概念】,并指出未去除随机趋势,以后的分析可能都有问题。随机趋势=单根=非定态=具有结构性改变的时间序列=外生冲击恒常(permanent)效果=Hystersis【滞后理论】上述的几个字眼,您把它看成相同的东西,会比较快速瞭解全文,至于为什么外生冲击的恒常效果视为随机趋势而有单根呢?请从HP filter【Prescott为2004年诺贝尔经济学奖得主】出发,时间序列分解成非定态的趋势【这就是随机趋势,也是总体经济中常说的恒常冲击permanent shock】与定态的波动。最后,再次推荐Bruce Hansen的个人网页,~bhansen/除以往常见的Gauss code外,现在往往会附上R或Matlab的程式, 希望未来也许会有Stata的程式个人曾用 Gauss 、R  与 Matlab 执行过 Hansen (2001),发现 Gauss最快 Matlab如果要看到图片,还得转档,不过感觉比较慢,比R还慢。